正規分布とベキ分布ならメガマックス

No.628:正規分布とベキ分布

金融工学の世界で、ホットな話題にベキ分布があります。

ブラックショールズモデルといえども、正規分布を使用しています。

ところが、為替市場などでは、正規分布と仮定すると、数万年に一回しか起きないことが、現実には、発生しています。

そこで、正規分布に比べてすそ野が長くなるベキ分布の考え方が有力になってきています。

掲載日:2008年10月26日

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